Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken formatIsbn:Softcover - 9783638951289 was beabsichtigt war¿ (GEO WISSEN

was beabsichtigt war¿ (GEO WISSEN 2006

especially those to do with collective behaviour

Norton (1997

Veranstaltung: Literaturwissenschaft

in denen wir mit dem Thema ¿Sterbehilfe¿ konfrontiert werden

Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken formatIsbn:Softcover - 9783638951289 was beabsichtigt war¿ (GEO WISSENDiplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik Stochastik, Note: 2,0, Friedrich Schiller Universitt Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultt), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) Berechnungsmethoden der Historische Simulation und der Monte Carlo